О радиусе устойчивости векторной инвестиционной задачи с критериями минимаксного риска Сэвиджа

Домашня сторінка
→
Фізико-технічні та математичні науки
→
Відділення інформатики
→
Кибернетика и системный анализ
→
Кибернетика и системный анализ, 2012, том 48
→
Кибернетика и системный анализ, 2012, № 3
→
Переглянути статтю

dc.contributor.author	Емеличев, В.А.
dc.contributor.author	Коротков, В.В.
dc.date.accessioned	2015-07-03T08:11:22Z
dc.date.available	2015-07-03T08:11:22Z
dc.date.issued	2012
dc.identifier.citation	О радиусе устойчивости векторной инвестиционной задачи с критериями минимаксного риска Сэвиджа / В.А. Емеличев, В.В. Коротков // Кибернетика и системный анализ. — 2012. — Т. 48, № 3. — С. 68-77. — Бібліогр.: 20 назв. — рос.	uk_UA
dc.identifier.issn	0023-1274
dc.identifier.uri	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84109
dc.description.abstract	На базi класичної моделi Марковиця сформульовано векторну (багатокритерiальну) булеву задачу портфельної оптимiзацiї з критерiями «вузького мiсця» за умов ризику. Отримано нижню i верхню оцiнки досяжностi кiлькiсної характеристики такого типу стiйкостi задачi, що є дискретним аналогом напiвнеперервного зверху за Хаусдорфом точково-множинного вiдображення, що задає принцип оптимальностi за Парето.	uk_UA
dc.description.abstract	Based on the classical Markowitz model, we formulate a vector (multicriterial) Boolean problem of the portfolio optimization with bottleneck criteria under risk conditions. We obtain the lower and upper attainable bounds for the quantitative characteristics of the type of stability of the problem, which is as a discrete analog of the Hausdorff upper semicontinuity of the many-valued mapping that define the Pareto optimality.	uk_UA
dc.description.sponsorship	Работа выполнена в рамках совместного проекта НАН Украины и Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований Ф11К-095 «Исследование устойчивости и разработка методов решения многокритериальных задач дискретной оптимизации».	uk_UA
dc.language.iso	ru	uk_UA
dc.publisher	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України	uk_UA
dc.relation.ispartof	Кибернетика и системный анализ
dc.subject	Системный анализ	uk_UA
dc.title	О радиусе устойчивости векторной инвестиционной задачи с критериями минимаксного риска Сэвиджа	uk_UA
dc.title.alternative	Про радiус стiйкостi векторної iнвестицiйної задачi з критерiями мiнiмаксного ризику	uk_UA
dc.title.alternative	Stability radius for a vector investment problem with Savage’s minimax risk criteria	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
dc.status	published earlier	uk_UA
dc.identifier.udc	519.8