Фiльтрацiя стацiонарних гаусiвських статистичних експериментiв

Домашня сторінка
→
Фізико-технічні та математичні науки
→
Відділення математики
→
Український математичний вісник
→
Український математичний вісник, 2017 (том 14)
→
Український математичний вісник, 2017, № 2
→
Переглянути статтю

dc.contributor.author	Королюк, Д.В.
dc.contributor.author	Королюк, В.С.
dc.date.accessioned	2020-06-10T15:22:15Z
dc.date.available	2020-06-10T15:22:15Z
dc.date.issued	2017
dc.identifier.citation	Фiльтрацiя стацiонарних гаусiвських статистичних експериментiв / Д.В. Королюк, В.С. Королюк // Український математичний вісник. — 2017. — Т. 14, № 2. — С. 192-200. — Бібліогр.: 3 назв. — укр.	uk_UA
dc.identifier.issn	1810-3200
dc.identifier.uri	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/169321
dc.description.abstract	Фiльтрацiя стацiонарних гаусiвських статистичних експериментiв визначається розв’язком рiвняння оптимальної фiльтрацiї, яке характеризується двовимiрною матрицею коварiацiй. Параметри фiльтрованого сигналу задаються емпiрiчними коварiацiями.	uk_UA
dc.description.abstract	The filtering of stationary Gauss statistical experiments is determined by a solution of the equation of optimum filtering, which is characterized by the two-dimensional matrix of covariances. The parameters of a filtered signal are set by empiric covariances.	uk_UA
dc.language.iso	uk	uk_UA
dc.publisher	Інститут прикладної математики і механіки НАН України	uk_UA
dc.relation.ispartof	Український математичний вісник
dc.title	Фiльтрацiя стацiонарних гаусiвських статистичних експериментiв	uk_UA
dc.title.alternative	Filtration of stationary Gaussian statistical experiments	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
dc.status	published earlier	uk_UA