Фiльтрацiя стацiонарних гаусiвських статистичних експериментiв

Домашня сторінка
→
Фізико-технічні та математичні науки
→
Відділення математики
→
Український математичний вісник
→
Український математичний вісник, 2017 (том 14)
→
Український математичний вісник, 2017, № 2
→
Переглянути статтю

Фiльтрацiя стацiонарних гаусiвських статистичних експериментiв

Інші назви: Filtration of stationary Gaussian statistical experiments

URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/169321

Посилання: Фiльтрацiя стацiонарних гаусiвських статистичних експериментiв / Д.В. Королюк, В.С. Королюк // Український математичний вісник. — 2017. — Т. 14, № 2. — С. 192-200. — Бібліогр.: 3 назв. — укр.

Дата: 2017

Завантажень: 189

Фiльтрацiя стацiонарних гаусiвських статистичних експериментiв

Анотація:

Фiльтрацiя стацiонарних гаусiвських статистичних експериментiв визначається розв’язком рiвняння оптимальної фiльтрацiї, яке характеризується двовимiрною матрицею коварiацiй. Параметри фiльтрованого сигналу задаються емпiрiчними коварiацiями.

The filtering of stationary Gauss statistical experiments is determined by a solution of the equation of optimum filtering, which is characterized by the two-dimensional matrix of covariances. The parameters of a filtered signal are set by empiric covariances.

Показати повний запис статті