Стоимость двухцветного опциона в диффузионной модели со скачками

Abstract

В работе рассматривается двухцветный опцион покупки европейского типа в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка. Получена аналитическая формула, определяющая стоимость данного опциона.

The article considers of exotic purchase two-color option of European type a jump diffusion model of (B, S)-financial market. The author have obtained the analytical formulas determining the options prices.