Partially Observed Discrete-Valued Time Series in Fractional Gaussian Noise

Abstract

Stochastic processes of counts have very broad applications in view of the host of integer-valued time series which cannot be satisfactorily handled within the classical framework of Gaussian-like series. In this paper we discuss recursive filters for partially observed discrete-valued time series where the noise in the observations is a fractional Gaussian noise.

Стохастическая обработка отсчетов широко применяется в множестве задач, содержащих целочисленно-оцениваемые временные ряды, которыми нельзя удовлетворительно оперировать в рамках классических Гауссово-подобных рядов. Рассмотрены рекурсивные фильтры для частично наблюдаемых дискретно-оцениваемых рядов, в которых шумы наблюдений являются дробными Гауссовыми шумами.

Стохастична обробка відліків широко застосовується у багатьох задачах з цілочислооцінюваними часовими рядами, котрими не можна задовільно оперувати в рамках класичних Гаусово-подібних рядів. Розглянуто рекурсивні фільтри для частково спостережуваних дискретно-оцінюваних рядів, в котрих шуми спостережень є дробовими Гаусовими шумами.