Оцінювання ризиків дефолту та реальних опціонів

Домашня сторінка
→
Фізико-технічні та математичні науки
→
Відділення інформатики
→
Системні дослідження та інформаційні технології
→
Системні дослідження та інформаційні технології, 2009
→
Системні дослідження та інформаційні технології, 2009, № 3
→
Переглянути статтю

Оцінювання ризиків дефолту та реальних опціонів

Гончар, М.С. ; Терент’єва, Л.С.

Інші назви: Оценивание рисков дефолта и реальных опционов
Estimation of default risks and real options

Тема: Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

УДК: 519.86

URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/42223

Посилання: Оцінювання ризиків дефолту та реальних опціонів / М.С. Гончар, Л.С. Терент’єва // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2009. — № 3. — С. 43–51. — Бібліогр.: 7 назв. — укр.

Дата: 2009

Завантажень: 542

Оцінювання ризиків дефолту та реальних опціонів

Анотація:

Запропоновано новий метод оцінювання ризиків дефолту та реальних опціонів, який полягає в тому, що інвестор як джерело фінансування за наявності певної інформації про роботу фірми оцінює можливість її дефолту.

Предложен новый метод оценивания рисков дефолта и реальных опционов, состоящий в том, что инвестор как источник финансирования, имея некоторую информацию о работе фирмы, оценивает возможность ее дефолта.

A new method for estimation on default risks and real options is proposed: an investor, as a source of financing, has certain information about functioning the company and estimates its probability of default.

Показати повний запис статті