Симогин, А.А.
(Труды Института прикладной математики и механики, 2015)
В работе рассматривается двухцветный опцион покупки европейского типа в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка. Получена аналитическая формула, определяющая стоимость данного опциона.