Показати простий запис статті
dc.contributor.author |
Кирилюк, В.С. |
|
dc.date.accessioned |
2015-09-11T20:02:51Z |
|
dc.date.available |
2015-09-11T20:02:51Z |
|
dc.date.issued |
2013 |
|
dc.identifier.citation |
Максимизация отношения омега с помощью двух задач линейного программирования / В.С. Кирилюк // Кибернетика и системный анализ. — 2013. — Т. 49, № 5. — С. 69-76. — Бібліогр.: 11 назв. — рос. |
uk_UA |
dc.identifier.issn |
0023-1274 |
|
dc.identifier.uri |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/86272 |
|
dc.description.abstract |
Показано, як максимізувати відношення омега для портфеля за допомогою двох задач лінійного програмування. Алгоритм пошуку розв’язку полягає в перевірці певної умови та розв’язанні однієї з цих задач залежно від виконання цієї умови. Наведено приклад обчислень. |
uk_UA |
dc.description.abstract |
It is shown how the portfolio omega ratio can be maximized using two linear programming problems. An algorithm of searching for a solution consists of checking some condition and solving one of these problems depending on a condition. An example of calculations is given. T |
uk_UA |
dc.language.iso |
ru |
uk_UA |
dc.publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
uk_UA |
dc.relation.ispartof |
Кибернетика и системный анализ |
|
dc.subject |
Системный анализ |
uk_UA |
dc.title |
Максимизация отношения омега с помощью двух задач линейного программирования |
uk_UA |
dc.title.alternative |
Максимізація відношення омега за допомогою двох задач лінійного програмування |
uk_UA |
dc.title.alternative |
Maximizing the omega ratio using two linear programming problems |
uk_UA |
dc.type |
Article |
uk_UA |
dc.status |
published earlier |
uk_UA |
dc.identifier.udc |
519.21 |
|
Файли у цій статті
Ця стаття з'являється у наступних колекціях
Показати простий запис статті