Алгоритм проверки гипотезы нормальности случайного вектора

Abstract

Рассмотрен алгоритм проверки гипотезы о нормальности двухмерного случайного вектора. В качестве меры расхождения выборочного и гипотетического распределения в алгоритме используется кумулянтный критерий. Приведены результаты исследования зависимости мощности кумулянтного критерия от объема выборки. Предложен способ повышения эффективности кумулянтного критерия.

Розглянуто алгоритм перевірки гіпотези щодо нормальності двомірного випадкового вектора. Як міру розходження вибіркового та гіпотетичного розподілу в алгоритмі використано кумулянтний критерій. Наведено результати дослідження залежності потужності кумулянтного критерію від об’єму вибірки. Запропоновано спосіб підвищення ефективності кумулянтного критерію.

The algorithm of testing the hypothesis about Gaussian distribution of two-dimensional random vector is considered. The cumulative test as a measure of a divergence of selective and hypothetical distribution in algorithm is used. Results of research of dependence of capacity of cumulative test from volume of sample are given. The way of increasing efficiency of cumulative test is offered.