Simulation of fractional Brownian motion with given reliability and accuracy in C([0, 1])

Домашня сторінка
→
Фізико-технічні та математичні науки
→
Відділення математики
→
Theory of Stochastic Processes
→
Theory of Stochastic Processes, 2006 (Volume 12 (28))
→
Theory of Stochastic Processes, 2006, № 3-4
→
Переглянути статтю

Simulation of fractional Brownian motion with given reliability and accuracy in C([0, 1])

URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/4457

Посилання: Simulation of fractional Brownian motion with given reliability and accuracy in C([0, 1]) / Y. Kozachenko, O. Vasylyk // Theory of Stochastic Processes. — 2006. — Т. 12 (28), № 3-4. — С. 55–62. — Бібліогр.: 4 назв.— англ.

Дата: 2006

Завантажень: 561

Simulation of fractional Brownian motion with given reliability and accuracy in C([0, 1])

Анотація:

We present here an application of the results on simulation of weakly self-similar stationary increment φ-sub-Gaussian processes, obtained by Kozachenko, Sottinen and Vasylyk in [1], to the process of fractional Brownian motion.

Показати повний запис статті