Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України
періодичних видань НАН України
О некоторых моделях биржевой торговли на высокорискованных финансовых рынках
Репозиторій DSpace/Manakin
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
| dc.contributor.author | Смирнова, О.В. | |
| dc.contributor.author | Котляр, В.Ю. | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-26T17:39:23Z | |
| dc.date.available | 2021-10-26T17:39:23Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.citation | О некоторых моделях биржевой торговли на высокорискованных финансовых рынках / О.В. Смирнова, В.Ю. Котляр // Кибернетика и системный анализ. — 2019. — Т. 56, № 4. — С. 158-165. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1019-5262 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/181020 | |
| dc.description.abstract | Рассмотрены высокорискованные финансовые рынки, на которых осуществляются операции с финансовыми инструментами без покрытия. Проанализированы безрисковые стратегии биржевой торговли с гарантированной доходностью или убытком: скальпинг, спуфинг, флиппинг, скальпинг с хеджированием. Для них построена математическая модель и приведены примеры расчетов полученных алгоритмов в процессе торговли опционами. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Розглянуто високоризиковані фінансові ринки, на яких здійснюються операції з фінансовими інструментами без покриття. Проаналізовано безризикові стратегії біржової торгівлі з гарантованою прибутковістю або збитком: скальпинг, спуфинг, фліппінг, скальпинг з хеджуванням. Для них побудовано математичну модель і наведено приклади розрахунків отриманих алгоритмів у процесі торгівлі опціонами. | uk_UA |
| dc.description.abstract | High-risk financial markets, where transactions with non-reserved financial instruments are conducted, are considered. The risk-free trading strategies with guaranteed profitability or loss are analyzed: scalping, spoofing, flipping, scalping with hedging. A mathematical model is constructed for them. Examples of calculations of the obtained algorithms in the process of option trading are given. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України | uk_UA |
| dc.relation.ispartof | Кибернетика и системный анализ | |
| dc.subject | Системний аналіз | uk_UA |
| dc.title | О некоторых моделях биржевой торговли на высокорискованных финансовых рынках | uk_UA |
| dc.title.alternative | Про деякі моделі біржової торгівлі на високоризикованих фінансових ринках | uk_UA |
| dc.title.alternative | Some models of exchange trading in high-risk financial markets | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.status | published earlier | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 519.2; 339.1 |
