Про одну задачу стохастичного керування

Abstract

Доведено теорему порівняння для розв'язків нелінійних стохастичних диференціальних рівнянь з пуассоновими збуреннями та загаюванням. Розглянуто одну задачу стохастичного керування.

We prove a comparison theorem for solutions of nonlinear stochastic differential equations with Poisson perturbations and delay. We consider one problem of stochastic control.