A generalization of an extended stochastic integral

Домашня сторінка
→
Фізико-технічні та математичні науки
→
Відділення математики
→
Український математичний журнал
→
Український математичний журнал, 2007, том 59
→
Український математичний журнал, 2007, № 05
→
Переглянути статтю

dc.contributor.author	Albeverio, S.
dc.contributor.author	Berezansky, Yu.M.
dc.contributor.author	Tesko, V.A.
dc.date.accessioned	2020-02-08T18:52:45Z
dc.date.available	2020-02-08T18:52:45Z
dc.date.issued	2007
dc.identifier.citation	A generalization of an extended stochastic integral / S. Albeverio, Yu.M. Berezansky, V.A. Tesko // Український математичний журнал. — 2007. — Т. 59, № 5. — С. 588–617. — Бібліогр.: 56 назв. — англ.	uk_UA
dc.identifier.issn	1027-3190
dc.identifier.uri	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/164185
dc.description.abstract	We propose a generalization of an extended stochastic integral in the case of integration with respect to a wide class of random processes. In particular, we obtain conditions for the coincidence of the considered integral with the classical Ito stochastic integral.	uk_UA
dc.description.abstract	Запропоновано узагальнення розширеного стохастичного інтеграла на випадок інтегрування відносно широкого класу випадкових процесів. Зокрема, одержано умови, за яких вказаний інтеграл збігається з класичним стохастичним інтегралом Іто.	uk_UA
dc.description.sponsorship	The authors are very grateful to Dr. M.O. Kachanovsky for his remarks and useful discussions of the results of the paper.	uk_UA
dc.language.iso	en	uk_UA
dc.publisher	Інститут математики НАН України	uk_UA
dc.relation.ispartof	Український математичний журнал
dc.subject	Статті	uk_UA
dc.title	A generalization of an extended stochastic integral	uk_UA
dc.title.alternative	Узагальнення розширеного стохастичного інтеграла	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
dc.status	published earlier	uk_UA
dc.identifier.udc	517.9