Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Stationary statistical experiments and the optimal estimator for a predictable component

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Koroliouk, D.
dc.date.accessioned 2018-07-17T14:17:34Z
dc.date.available 2018-07-17T14:17:34Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Stationary statistical experiments and the optimal estimator for a predictable component / D. Koroliouk // Український математичний вісник. — 2015. — Т. 12, № 3. — С. 390-402. — Бібліогр.: 11 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1810-3200
dc.identifier.other 2010 MSC: 46N30, 60J70, 62F05
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/140874
dc.description.abstract A stationary autoregression process given by a difference stochastic equation is characterized by a two-dimensional covariance matrix under stationarity conditions. The optimal estimator function represented by a square variation of the martingale is used to obtain consistent estimators for the parameter of a predictable component. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут прикладної математики і механіки НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Український математичний вісник
dc.title Stationary statistical experiments and the optimal estimator for a predictable component uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис