Показати простий запис статті
dc.contributor.author |
Koroliouk, D. |
|
dc.date.accessioned |
2018-07-17T14:17:34Z |
|
dc.date.available |
2018-07-17T14:17:34Z |
|
dc.date.issued |
2015 |
|
dc.identifier.citation |
Stationary statistical experiments and the optimal estimator for a predictable component / D. Koroliouk // Український математичний вісник. — 2015. — Т. 12, № 3. — С. 390-402. — Бібліогр.: 11 назв. — англ. |
uk_UA |
dc.identifier.issn |
1810-3200 |
|
dc.identifier.other |
2010 MSC: 46N30, 60J70, 62F05 |
|
dc.identifier.uri |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/140874 |
|
dc.description.abstract |
A stationary autoregression process given by a difference stochastic equation is characterized by a two-dimensional covariance matrix under stationarity conditions. The optimal estimator function represented by a square variation of the martingale is used to obtain consistent estimators for the parameter of a predictable component. |
uk_UA |
dc.language.iso |
en |
uk_UA |
dc.publisher |
Інститут прикладної математики і механіки НАН України |
uk_UA |
dc.relation.ispartof |
Український математичний вісник |
|
dc.title |
Stationary statistical experiments and the optimal estimator for a predictable component |
uk_UA |
dc.type |
Article |
uk_UA |
dc.status |
published earlier |
uk_UA |
Файли у цій статті
Ця стаття з'являється у наступних колекціях
Показати простий запис статті