Метод структурно-функціонального аналізу банківської системи як інструмент відновлення її фінансової стійкості

Abstract

У статті розроблено підходи до формування однорідних структурно-функціональних груп банків, критерії виокремлення цих груп, формалізовані правила їх ідентифікації на основі фінансових характеристик, досліджено тенденції та динаміка розвитку банківської системи на основі аналізу структурно-функціональних груп. Запропоновані методи дозволяють забезпечити ранню діагностику загроз втрати фінансової стабільності банків, вдосконалювати систему оціночних показників контролю за діяльністю банків. Оцінка банківських ризиків повинна проводитися в напрямку від загальних, системних тенденцій до приватних, властивих окремим банкам або групам банків. При цьому підвищуються вимоги до оцінки поточного стану банківської системи, проведення систематичного структурного аналізу, діагностики фінансової стійкості окремих груп банків. Представлено результати аналізу фінансового стану банків з використанням нейронної мережевої моделі кластеризації - самоорганізаційних карт Кохонена. Обґрунтовано переваги групування банків залежно від структурно-функціональних характеристик. Для проведення адекватного аналізу необхідне використання інструментарію, адаптованого до структури та профілю ризиків конкретних етапів розвитку системи та окремих структурно-функціональних груп банків. Запропоновано використання диференційованого підходу до окремих структурно-функціональних груп банків та динамічного моделювання фінансового стану банків з використанням самоорганізуюючих карт Кохонена. Значення фінансових показників кожного банку отримують нову якісну оцінку з огляду на його місце у змінній системі показників банківської системи.

В статье разработаны подходы к формированию однородных структурно-функциональных групп банков, критерии группирования банков, формализованы правила их идентификации на основе финансовых характеристик, исследованы тенденции и динамика развития банковской системы на основе анализа структурно-функциональных групп. Предложенные методы позволяют обеспечить раннюю диагностику угроз потери финансовой стабильности банков, совершенствовать систему оценочных показателей контроля деятельности банков. Оценка банковских рисков должна проводиться в направлении от общих, системных тенденций к частным, присущим отдельным банкам или группам банков. При этом повышаются требования к оценке текущего состояния банковской системы, проведению систематического структурного анализа, диагностики финансовой устойчивости отдельных групп банков. Представлены результаты анализа финансового состояния банков с помощью нейронной сетевой модели кластеризации - самоорганизующейся карты Кохонена. Обоснованы преимущества группирования банков в зависимости от структурно-функциональных характеристик. С целью проведения адекватного анализа необходимо использование инструментария, адаптированного к структуре и профилю рисков конкретных этапов развития системы и отдельных структурно-функциональных групп банков. Предложено использование дифференцированного подхода к отдельным структурно-функциональным группам банков и динамическое моделирование финансового состояния банков с использованием самоорганизующихся карт Кохонена. Значения финансовых показателей каждого банка получают новую качественную оценку в зависимости от его места в динамической системе показателей банковской системы.

In the work it’s developed approaches to the forming of homogeneous structural and functional groups of banks, elaborated criteria for separating of groups of banks, formalized their identifiable characteristics, investigated tendencies and dynamics of their development in Ukraine based on analysis of structural and functional groups. Suggested approaches can provide the early diagnostics of threats of banks’ financial stability loss, improve the system of the evaluating control indexes of the banks activities. Evaluation of the bank risks must be held in the direction from general, system tendencies to individual, habitual to some banks or groups of banks. For all this it is necessary to raise demands to the evaluation of the current state of the banking system, carrying out the systematic structure analysis and financial stability diagnostics of the individual groups of banks. The results of analysis of the financial state of banks are presented by means of neuron network model of clusterization - self-organizing map of Kohonen. Advantages of grouping of banks are reasonable depending on structural-functional descriptions. To conduct adequate analysis it is necessary to use the set of instruments adapted to the structure and profile of risks at certain stages of system developing and separate structural and functional banks’ groups. It was suggested to use differentiated approach to individual structural and functional bank groups and dynamic modelling of banks’ financial condition with the help of Kohonen’s self-organizing map. Financial indicators of a certain bank obtain a new qualitative assessment, taking into account his place in a variable system of banking system indicators.