http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116046 Sun, 19 Apr 2026 23:11:25 GMT 2026-04-19T23:11:25Z http://dspace.nbuv.gov.ua:80/bitstream/id/345145/ http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116046 http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/123498 Відомості про авторів Thu, 01 Jan 2015 00:00:00 GMT http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/123498 2015-01-01T00:00:00Z http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/123496 Ідентифікація змінних параметрів моделі для побудови алгоритму прогнозування Братусь, О.В.; Подладчіков, В.М. Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності; Запропоновано підхід до ідентифікації математичного сподiвання прискорення змiни значень вибiрки даних, що змінюється за невідомим законом. Розроблено метод оцінювання математичного сподiвання прискорення змiни значень вибiрки даних, який використано для побудови алгоритму прогнозування на основі фільтра Калмана. Виконано імітаційне моделювання, яке показало ефективність запропонованого підходу. За даними щодо середньодобових цін Лондонської біржі металів на свинець побудовано модель за алгоритмом прогнозування на основі фільтра Калмана, а також моделі авторегресії, авторегресії з ковзним середнім та виконано за ними прогнозування. Порівняльний аналіз розглянутих моделей за значеннями прогнозних характеристик показав перевагу алгоритму прогнозування на основі фільтра Калмана.; Предложен подход к идентификации математического ожидания ускорения изменения значений выборки данных, которое изменяется по неизвестному закону. Разработан метод оценивания математического ожидания ускорения изменения значений выборки данных, который использован для построения алгоритма прогнозирования на основе фильтра Калмана. Выполнено имитационное моделирование, которое показало эффективность предложенного подхода. По данным о среднедневных ценах Лондонской биржи металлов на свинец построена модель по алгоритму прогнозирования на основе фильтра Калмана, а также модели авторегрессии, авторегрегрессии со скользящим средним и выполнено по ним прогнозирование. Сравнительный анализ рассмотренных моделей по значениям прогнозных характеристик показал преимущество алгоритма прогнозирования на основе фильтра Калмана.; An approach to identification of the mathematical expectation of acceleration of values change of data samples, which varies according to an unknown law, is presented in this article. An estimation method of mathematical expectation of values acceleration of change of data samples is developed, which is used to construct a forecasting algorithm based on the Kalman filter. An imitation modeling was performed, which showed the effectiveness of the suggested approach. The forecasting algorithm model based on the Kalman filter, autoregressive model and autoregressive moving average model are constructed using the daily average of the lead prices on the London Metal Exchange, and forecasting is done on the same data set. A comparative analysis of presented models, using the characteristics of forecasting values showed the advantage of the forecasting algorithm based on the Kalman filter. Thu, 01 Jan 2015 00:00:00 GMT http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/123496 2015-01-01T00:00:00Z http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/123494 Построение доверительных интервалов для весов альтернатив решений на основе экспертных оценок парных сравнений Недашковская, Н.И. Предложен метод вычисления доверительных интервалов для весов альтернатив решений на основе парных сравнений альтернатив, выполненных экспертом. В основу метода положено утверждение, что экспертные оценки парных сравнений только в некоторой степени отражают реальные отношения весов альтернатив и содержат неопределенность, независимо от уровня их согласованности. Предполагается, что эта неопределенность обусловлена используемой шкалой Саати и такими личными качествами эксперта, как пессимизм и оптимизм при выполнении парных сравнений. Метод использует аппарат теории доверия (свидетельств) и результаты моделирования на случайным образом заполненных матрицах парных сравнений. Полученные доверительные интервалы более достоверно отображают реальные веса альтернатив по сравнению с точечными весами, вычисленными известным методом анализа иерархий. Используя моделирование, выполнено сравнение полученных результатов с результатами по известным методам нахождения весов на основе теории нечетких множеств.; Запропоновано метод розрахунку довірчих інтервалів для ваг альтернатив рішень на основі парних порівнянь альтернатив, виконаних експертом. В основу методу покладено твердження, що експертні оцінки парних порівнянь тільки в деякому ступені відображають реальні відношення ваг альтернатив і містять невизначеність, незалежно від рівня їх узгодженості. Припускається, що цю невизначеність обумовлено шкалою Сааті, у якій відбувається оцінювання, та такими особистими якостями експерта, як песимізм і оптимізм у ході виконання парних порівнянь. Метод використовує апарат теорії довіри (свідчень) і результати моделювання на випадковим чином заповнених матрицях парних порівнянь. Отримані довірчі інтервали більш достовірно відображають реальні ваги альтернатив у порівнянні з точковими вагами, які обчислюються відомими методами аналізу ієрархій. Використовуючи моделювання, виконано порівняння отриманих результатів з результатами за відомими методами знаходження ваг на основі теорії нечітких множин.; The method for evaluation of confidence intervals for weights of decision alternatives on the basis of pairwise comparison judgments, made by an expert, is proposed in the paper. The method is based on an assertion, that expert pairwise comparison judgments represent real ratios of weights of decision alternatives only to some extent and contain the uncertainty, independently of their consistency level. It is supposed that this uncertainty is caused by Saaty scale and such personal qualities of an expert as pessimism and optimism when providing pairwise comparisons. The method is based on the theory of trust (evidence) and results of computer modeling of randomly filled pairwise comparison matrices. The resulted confidence intervals reflect real weights of decision alternatives more reliably in contrast with crisp weights given by the famous analytic hierarchy process. Using computer modeling, the resulted confidence intervals are compared with results obtained by known fuzzy prioritization methods. Thu, 01 Jan 2015 00:00:00 GMT http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/123494 2015-01-01T00:00:00Z http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/123493 Адаптивное координирующее управление соотношениями координат вершин взаимодействующих когнитивных карт в режиме импульсных процессов Романенко, В.Д.; Милявский, Ю.Л. Рассмотрена проблема управления несколькими сложными системами, описываемыми когнитивными картами. В частности, особое внимание уделено координации между этими системами, то есть управлению соотношениями между координатами вершин двух сложных систем. Выведена модель динамики двух взаимосвязанных когнитивных карт. Предложен алгоритм стабилизации координат вершин когнитивных карт. Введен критерий оптимальности, включающий в себя заданное соотношение между координатами вершин двух карт, и разработан метод управления, обеспечивающий соблюдение этих соотношений в импульсном процессе. Разработаны методы стабилизирующего и координирующего управления двумя взаимосвязанными когнитивными картами в импульсном процессе при неизвестных или изменяющихся параметрах когнитивных карт. Результаты проверены на примере системы когнитивных карт двух бонков, взаимодействующих между собой. Достигнуто значительное сокращение времени стабилизации координат вершин когнитивной карты и соотношений между ними.; Розглянуто проблему управління декількома складними системами, що описані когнітивними картами. Зокрема, особливу увагу приділено координації між цими системами, тобто управлінню співвідношеннями між координатами вершин двох складних систем. Виведено модель динаміки двох взаємозв’язаних когнітивних карт. Запропоновано алгоритм стабілізації координат вершин когнітивних карт. Введено критерій оптимальності, що враховує задані співвідношення між координатами вершин двох карт, та розроблено метод керування, що забезпечує дотримання цих співвідношень в імпульсному процесі. Розроблено методи стабілізуючого та координуючого керування двома взаємозв’язаними когнітивними картами в імпульсному процесі за невідомих або змінних параметрів когнітивних карт. Результати перевірено на прикладі системи когнітивних карт двох банків, що взаємодіють між собою. Досягнуто значного скорочення часу стабілізації координат вершин когнітивних карт та співвідношень між ними.; The paper discusses a control problem of several complex systems described by cognitive maps. In particular, attention is paid to coordination between these systems, i.e. controlling the relations between vertices' coordinates of two complex systems. The stabilizing and coordinating control method for two interacting cognitive maps in impulse process under unknown or varying parameters of the maps was developed. The model of two interacting cognitive maps dynamics was derived. A stabilizing control algorithm for cognitive maps vertices coordinates was proposed. An optimality criterion which accounted for given vertices relations of two maps was introduced, and control method for keeping these relations during an impulse process was developed. Results were verified by two cognitive maps of cooperating banks. Significant stabilization time reduction of vertices coordinates and their relations was achieved. Thu, 01 Jan 2015 00:00:00 GMT http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/123493 2015-01-01T00:00:00Z