<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>Компьютерная математика, 2014</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/84768" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/84768</id>
<updated>2026-04-13T18:27:01Z</updated>
<dc:date>2026-04-13T18:27:01Z</dc:date>
<entry>
<title>Применение "бесполезных" ходов при решении задачи о покрытии</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/84820" rel="alternate"/>
<author>
<name>Шило, П.В.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/84820</id>
<updated>2015-07-16T00:02:12Z</updated>
<published>2014-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Применение "бесполезных" ходов при решении задачи о покрытии
Шило, П.В.
Предложена модификация алгоритма случайного повторного локального поиска для решения задачи о покрытии с применением «бесполезных» ходов, что позволяет расширить поисковые возможности алгоритма. Эффективность разработанного алгоритма подтверждена экспериментально при решении задач большой размерности, а также сравнением полученных результатов с известными. С помощью предложенного алгоритма найдено новое рекордное решение.; Запропонована модифікація алгоритму випадкового повторного локального пошуку для розв'язання задачі про покриття із застосуванням «даремних» ходів, що дозволяє розширити пошукові можливості алгоритму. Ефективність розробленого алгоритму підтверджена експериментально при розв'язанні задач великої розмірності, а також порівнянням отриманих результатів із відомими. За допомогою запропонованого алгоритму знайдено новий рекордний розв'язок.; In this paper, the modification of a new algorithm based on the iterated random local search for Minimum Cardinality Set Covering Problem (MCSCP) with “useless” moves is proposed that makes it possible to increase its search capabilities. The efficiency of the algorithm is confirmed experimentally by solving problems of high dimension and comparing the results with the known ones. The proposed algorithm improves the new record solution for 1 benchmark instance widely used in the literature.
</summary>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Максимальное время преследования для стратегии параллельного сближения в случае равенства скоростей игроков</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/84819" rel="alternate"/>
<author>
<name>Пашко, С.В.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/84819</id>
<updated>2015-07-16T00:02:07Z</updated>
<published>2014-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Максимальное время преследования для стратегии параллельного сближения в случае равенства скоростей игроков
Пашко, С.В.
Работа посвящена дифференциальным играм преследования, в которых несколько игроков догоняют одного, применяя стратегию параллельного сближения. Сформулировано и доказано необходимое условие оптимальности, позволяющее эффективно рассчитывать оптимальные стратегии уклонения.; Робота присвячена диференційним іграм переслідування, в яких кілька гравців доганяють одного, застосовуючи стратегію паралельного зближення. Сформу-льована та доведена необхідна умова оптимальності, що дозволяє ефективно розраховувати оптимальні стратегії втечі.; The paper deals with differential pursuit-evasion games with several players using the strategy of parallel approach. Necessary optimality condition is formulated and proved. This condition allows us to calculate effectively the optimal evading strategies.
</summary>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>О численном решении задачи стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/84818" rel="alternate"/>
<author>
<name>Норкин, Б.В.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/84818</id>
<updated>2015-07-16T00:02:18Z</updated>
<published>2014-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">О численном решении задачи стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании
Норкин, Б.В.
Исследуется двухкритериальная задача стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании с критериями доходности и риска. Для построения оптимальных управлений и Парето-оптимального множества задачи применяется метод динамического программирования. Парето-оптимальное множество аппроксимируется с помощью барьерно-пропорциональных стратегий управления.; Досліджується двухкрітеріальна задача стохастичного оптимального керування дивідендною політикою страхової компанії за критеріями дохідності та ризику. Для побудови оптимальних керувань і Парето-оптимальної множини задачі застосовується метод динамічного програмування. Парето-оптимальна множина апроксимується за допомогою бар’єрно-пропорційних стратегій керування.; We study two-criterion stochastic dividend policy optimal control problem for an insurance company with yield and risk criteria. To construct the optimal controls and Pareto-optimal sets of the problem, we apply the dynamic programming method. Pareto-optimal sets are approximated using barrier-proportional control strategies.
</summary>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Решение невыпуклых задач оптимизации с использованием точных штрафных функций</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/84817" rel="alternate"/>
<author>
<name>Лаптин, Ю.П.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/84817</id>
<updated>2015-07-16T00:02:15Z</updated>
<published>2014-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Решение невыпуклых задач оптимизации с использованием точных штрафных функций
Лаптин, Ю.П.
Для невыпуклых задач оптимизации известные методы, использующие точные штрафные функции, не всегда гарантируют сходимость к допустимому решению. В работе предлагается подход, позволяющий при определенных условиях преодолевать такие проблемы. Также сравнительно просто решаются вопросы выбора значений штрафных коэффициентов.; Для неопуклих задач оптимізації відомі методі, які використовують точні штрафні функції, не завжди гарантують збіжність до допустимої точки. В роботі запропоновано підхід, який дозволяє за певних умов подолати такі проблеми. Також порівняно просто вирішуються питання вибору значень штрафних коефіцієнтів.; Optimization methods using exact penalty functions are considered. The problem of convergence to the feasible stationary points has been overcome. Also, a choice of penalty coefficient values is made relatively easy.
</summary>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
