Positivity of solution of nonhomogeneous stochastic differential equation with non-Lipschitz diffusion

Домашня сторінка
→
Фізико-технічні та математичні науки
→
Відділення математики
→
Theory of Stochastic Processes
→
Theory of Stochastic Processes, 2008 (Volume 14 (30))
→
Theory of Stochastic Processes, 2008, № 3-4
→
Переглянути статтю

Positivity of solution of nonhomogeneous stochastic differential equation with non-Lipschitz diffusion

URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/4570

Посилання: Positivity of solution of nonhomogeneous stochastic differential equation with non-Lipschitz diffusion / Y. Mishura, S. Posashkova // Theory of Stochastic Processes. — 2008. — Т. 14 (30), № 3-4. — С. 77-88. — Бібліогр.: 6 назв.— англ.

Дата: 2008

Завантажень: 569

Positivity of solution of nonhomogeneous stochastic differential equation with non-Lipschitz diffusion

Анотація:

We give a sufficient condition on coefficients of a nonhomogeneous stochastic differential equation with non-Lipschitz diffusion for a solution starting from arbitrary nonrandom positive point to stay positive. Some examples of application of the condition mentioned above are considered.

Показати повний запис статті