Ускорение сходимости метода декомпозиции "Progressive Hedging’’

Ускорение сходимости метода декомпозиции "Progressive Hedging’’

Інші назви: Прискорення збіжності методу декомпозиції «Progressive Hedging»
Increasing convergence rate of «Progressive Hedging» decomposition algorithm

Тема: Показано как метод решения многоэтапных задач стохастического программирования «Progressive Hedging» связан с методом декомпозиции по переменным первого уровня с помощью множителей Лагранжа для двухэтапных задач. Обсуждаются вопросы регулирования скорости сходимости метода и восстановления значений переменных первого уровня.

УДК: 519.85

URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/144975

Посилання: Ускорение сходимости метода декомпозиции "Progressive Hedging’’ / В.В. Бойко, В.Н. Кузьменко // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2018. — № 17. — С. 79-84. — Бібліогр.: 6 назв. — рос.

Дата: 2018

Завантажень: 229

Ускорение сходимости метода декомпозиции "Progressive Hedging’’

Анотація:

Показано як метод розв'язку багатоетапних задач стохастичного програмування «Progressive Hedging» пов'язаний із методом декомпозиції по змінним першого рівня за допомогою множників Лагранжа на прикладі двоетапної задачі. Обговорюються питання регулювання швидкості збіжності методу та відновлення змінних першого рівня.

It is shown relation between «Progressive Hedging» method for solving multistage stochastic optimization problems and decomposition method using Lagrangе multipliers in case of Two Stage stochastic problem. Adjusting of convergence rate and restoring of first stage variables are discussed.

Показати повний запис статті