Дифференциальные уравнения со стохастическими малыми добавками в условиях пуассоновой аппроксимации

Abstract

Предложены методы, позволвяющие изучать модель стохастической эволюции, содержащей марковские переключения, а также выделять в предельном уравнении большие скачки возмущающего процесса, которые в прикладных задачах могут описывать редкие катастрофические события. Рассмотрен случай, когда возмущение системы задается импульсным процессом в неклассической схеме аппроксимации. Особое внимание уделено асимптотическому поведению генератора исследуемой эволюционной системы.

Запропоновано методи, що дозволяють вивчати модель стохастичної еволюції з марковськими перемиканнями, а також виокремити у граничному рівнянні великі стрибки збурювального процесу, які можуть описувати рідкі катастрофічні події у прикладних задачах. Розглянуто випадок, коли збурення системи визначають імпульсним процесом у некласичній схемі апроксимації. Особливу увагу приділено асимптотичній поведінці генератора досліджуваної еволюційної системи.

The methods proposed in the paper allow us to investigate the model of stochatic evolution, which includes Markov switchings, and to identify big jumps of disturbing process in the limiting equation. Big jumps of this type may describe rare catastrophic events in different applied problems. We consider the case where system disturbance is defined by impulse process in nonclassical approximation scheme. Particular attention is paid to the asymptotic behavior of the generator of the evolutionary system under examination.