Перегляд за автором "Вовк, Л.Б."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

  • Асимптотические свойства эмпирических оценок параметров марковских последовательностей 
    Вовк, Л.Б.; Касицкая, Е.И.; Самосёнок, А.С. (Кибернетика и системный анализ, 2012)
    Розглянуто умови, при яких можлива апроксимація критеріальної функції марковського процесу з єдиною точкою мінімуму її емпіричною оцінкою. Доведено теореми про збіжність наближених оцінок як для випадку скінечнної множини ...
  • Моделирование и создание алгоритмов для финансовых моделей 
    Вовк, Л.Б.; Кнопов, А.П. (Теорія оптимальних рішень, 2009)
    Рассматриваются некоторые алгоритмические подходы к моделированию случайных величин и процессов для получения расчетных оценок цены акций, опционов и других видов ценных бумаг.
  • Об одной задаче многономенклатурной модели теории запасов генов 
    Пепеляева, Т.В.; Вовк, Л.Б.; Демченко, И.Ю. (Управляющие системы и машины, 2015)
    Рассмотрена задача управления марковскими процессами с дискретным временем. Найдены условия существования оптимальной стратегии для многомерных пространства фазовых состояний и пространства принятия решений. На основе ...
  • Об одной стационарной модели управления запасами 
    Вовк, Л.Б.; Кнопов, А.П. (2008)
    Анализируется стационарная модель управления запасами некоторого хранилища бесконечной вместимости. Исследуются условия существования оптимальной стратегии и сходимости с вероятностью 1 итерационной процедуры для оценивания ...
  • Об оценивании момента разладки для процесса типа Орнштейна - Уленбека 
    Вовк, Л.Б.; Майборода, Р.Е. (Український математичний журнал, 1993)
    Побудовано слушну оцінку для моменту розладки процесу тилу Орнштейна - Уленбека. Дослі­джено швидкість збіжності цієї оцінки майже напевно та одержано надійний інтервал.
  • О некоторых подходах к оцениванию финансового риска 
    Вовк, Л.Б.; Кнопов, А.П.; Пепеляева, Т.В. (Кибернетика и системный анализ, 2010)
    Розглянуто задачу керування кредитними ризиками, пов’язаними з діяльністю страхових інвестиційних компаній. Запропоновано підхід з використанням оцінки CVaR, в основі якого лежать методи регресійного аналізу.
  • Оптимальные стратегии для одной многономенклатурной модели управления запасами 
    Пепеляева, Т.В.; Вовк, Л.Б.; Демченко, И.Ю. (Кибернетика и системный анализ, 2016)
    Рассмотрена задача управления марковскими процессами с дискретным временем. Исследуется многономенклатурная модель управления запасами при убывающих функциях общих издержек, для которой найдены условия существования ...